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Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales
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Contenido
Contenido:
Capítulo 1. Modelos de series temporales univariantes
Capítulo 2. Modelos para las series temporales multivariantes
Capítulo 3. Métodos de comparación y selección de modelos
Capítulo 4. Adecuación de los modelos previos al análisis de diferentes riesgos de mercado: análisis empírico
APA
Durán Santomil, Pablo; Otero González, Luis A.. (2014). Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales (1a. Ed. ed.). Fundación MAPFRE.
Detalles
- Ubicación:Colección General - 368.012 - D87
- Edición:1a. Ed.
- Ciudad:Madrid
- Fecha Publicación2014
- Editorial:Fundación MAPFRE
- Temas:SEGUROS. GESTIÓN DEL RIESGO.
- ISBN:9788498444759
Inventarios
| Inventario | Cooperante | Estado | BarCode | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002450 | Biblioteca Dr. Víctor Hugo Hurtarte | Disponible |
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